Advanced Options Trading Volatility

Estudantes de preços de derivativos inicialmente aprendem a teoria de Black-Scholes em que a volatilidade de um ativo é assumida constante. No entanto, quando se vem trabalhar no setor financeiro, a primeira coisa que qualquer profissional de comércio de derivativos deve aprender é que essa suposição é errada e há um sorriso implícito de volatilidade. Neste curso, aprenderemos o que é o Sorriso e por que ele existe e aprende como valorizar os contratos de derivados de baunilha e exóticos adequadamente com o sorriso. O curso atrairá todos aqueles que desejam obter uma compreensão mais profunda do preço dos derivativos, incluindo comerciantes, estruturadores, analistas quantitativos, gerentes de risco e profissionais de controle de produtos. Os participantes que se beneficiam com a maior parte do curso terão um background de numeração, incluindo algum cálculo, e algum estudo prévio do preço Black-Scholes. O material do curso é aplicável a ações, câmbio e comércio de derivativos de commodities, e também a alguns instrumentos de taxa de juros. Por que derivativos Princípio de não arbitragem Contratos a termo Opções de baunilha Cálculo estocástico e movimento browniano Movimento browniano Modelo estocástico para evolução do preço das ações Ordem Itos Evolução do preço da ação log-normal Martingale e Black-Scholes Teoria Ativos e numerários negociáveis ​​Mudando a medida facilitada Como a Martingales ajuda Nós A beleza do Black-Scholes Dynamic Hedging and Replication Delta hedging Os gregos Gamma, vega e tempo decadência Opções exóticas em Black-Scholes Opções europeias Opções asiáticas Opções de barreira contínua exóticas de primeira geração Por que temos um sorriso de volatilidade Modelando o sorriso Avaliando opções européias com Sintomas de volatilidade Volatilidade local Por que a volatilidade local Uma PDE direta para probabilidades Dupires formula Volatilidade local na prática Volatilidade estocástica Por volatilidade estocástica Propriedades de modelos de volatilidade estocástica Modelos de volatilidade estocástica famosos: prós e contras Calibração prática Técnica numérica Es (PDE e Monte Carlo) Introdução à redução de variância de Monte Carlo Introdução à resolução de PDE numérica Esquemas estáveis ​​e instáveis ​​Volatilidade estocástica local Jóia de Gyongys da teoria dos preços de sorriso Greve pegajosa e dinâmica delta pegajosa Volatilidade estocástica local e indução direta Como escolher um bom modelo LSV Gerenciamento de Riscos Como gerenciar derivados de risco O que faz um bom modelo Bons contratos e contratos ruins O que aprendemos sobre negociação, gerenciamento de riscos e avaliação derivativa Tópicos Avançados Swaps de Volatilidade, Swaps de Variância e Contratos de Volatilidade de Vencimento Sumários de Multi-ativos e Pontos-chaveReal-Time After Horas Pré-Mercado Notícias Citação do Resumo das Citações do Flash Gráficos Interactivos Configuração Padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós.